استراتيجيات التداول الآلي

استراتيجيات التداول الآلي ما هي استراتيجية التداول الآلي؟ في التداول، استراتيجية التداول الآلي (يشار إلى نظام تجاري) هي مجموعة محددة مسبقا من القواعد التي تحكم عملية صنع القرار. عادة، سوف تشمل استراتيجية التداول الآلي القدرة على backtest استراتيجية باستخدام بيانات السوق التاريخية. Backtesting هو عملية تشغيل مجموعة معرفة مسبقا من قواعد بيانات السوق التاريخية من أجل الحصول على نتائج الأداء افتراضية (ما يتداول استراتيجية من شأنها أن تجعل خلال فترة اختبار تاريخيا). توفر نتائج الأداء افتراضية التاجر مع الثقة بأن الاستراتيجية سوف كسب المال في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، توفر استراتيجية التداول الآلي القدرة على تنفيذ الصفقات تلقائيا استنادا إلى قواعد محددة سلفا، مما يلغي الحاجة للتاجر أن تكون على جهاز الكمبيوتر. مكونات استراتيجية التداول الآلي ملامح استراتيجيات التداول الآلي استراتيجيات التداول الآلي هذا الموقع هو عن تجارة استراتيجية اختبار. ولكن على حد سواء لدينا اختبار منهجية الاستراتيجية والبرمجيات (8220، استراتيجية فوركس Tester8221؛) مصممة لاختبار استراتيجيات التداول الآلي، ونحن نناقش هنا باكغوند وكذلك بعض أفكارنا عن تنفيذها. لماذا هل التداول الآلي هام؟ ورد على نطاق واسع أن 95٪ من تجار الفوركس تخسر المال. وتناقش أيضا الأسباب؛ مثلا نظرة عميقة جدا إلى أن وجدنا في كتاب موصى به للغاية 8220، كيفية جعل التداول المعيشة الصرف الأجنبي: دخل مضمون للlife8221. (نلقي نظرة على مراجعتنا). التداول الآلي لديه القدرة على التغلب على السبب الرئيسي لفشل تداول الطبيعة البشرية. هذا هو بطبيعة الحال، إلا شرطا مسبقا. التنفيذ السليم لاستراتيجية التداول الآلي تتطلب الكثير من الجهود. آخر فائدة كبيرة من تجارة استراتيجية التنفيذ هو أنه يتيح للالآلي استراتيجية اختبار أيضا، والتي يمكن أن يتم بشكل أسرع ودقة من اختبار اليدوي. استراتيجيات التداول الآلي: أبسط كلما كان ذلك أفضل؟ هناك رأي للاهتمام بشأن استراتيجية تجارية جيدة. وهي، وهو تاجر أرفع ينصح أن الاستراتيجية يجب أن تتوافق على الجانب الآخر من بطاقة أعمال. وإلا فإنه لن ينجح. جدل، أليس كذلك؟ ومع ذلك نجد دليلا يؤيد وجهة النظر هذه. على سبيل المثال، رأي مماثل تماما وجدنا في كتاب شعبية 8220؛ العاري الفوركس: تقنيات احتمال مرتفع للتجارة وبدون Indicators8221. وغني أيضا تماشيا مع ملاحظة أنه خلال سوق مستقرة، لا توجد اختلافات كبيرة بين العديد من استراتيجيات التداول. لذلك، إذا كان السوق يسير جانبية، ثم تقريبا أي مذبذب كبيرا سيعطي إشارات مماثلة. الأمر نفسه ينطبق على اتجاهات قوية. وإذا كنا نتفق مع ذلك، فإن النتيجة المنطقية هي أنه في حالة التداول الآلي، وينبغي أن تكون استراتيجيات بسيطة حقا، لأنها تحتاج إلى إضفاء الطابع الرسمي تماما. وإلا فإنها غير قادر على أن تترجم بشكل لا لبس فيه في برنامج التداول. دعونا نلقي مثال بسيط: لموجات إليوت المستندة استراتيجية تجارة قد يوحي دخول الأسواق على تأكيد موجة 2ND. إيجاد الصيغ التي تحدد بوضوح هذا التأكيد على ما يبدو أكثر صعوبة بكثير من اتخاذ هذا القرار فقط بصريا. في رأينا، يمكننا استخدام استراتيجيات بسيطة للغاية التي هي الأنسب لظروف معينة في السوق، ولكن ترصد بدقة أن هذه الحالة لا تزال قابلة للتطبيق. والخروج من السوق أو التبديل استراتيجيات بأسرع ما نلاحظ التغيير في سلوك السوق. يوضح لنا سيناريو اختبار المثال # 2 هذا النهج. هناك ونحن تشغيل واحدة من الاستراتيجيات القائمة على مذبذب باستخدام لدينا استراتيجية فوركس تستر البرمجيات. يمكننا أن نرى أن النقطة التي يبدأ الاستراتيجية استمرار فقدان المال، ويقع في منتصف التحرك الاتجاه. وهو بالطبع غير معروف في هذا الوقت، كم هذا الاتجاه سوف يستمر. لذا فإن التحول إلى بعض استراتيجية تتجه كان ينبغي القيام به أو وقف ما لا يقل عن الاستراتيجية الحالية بعد أن تم التعرف على التغيير السوق. استراتيجيات التداول الآلي وسوق 8220، عدم اليقين Principle8221. في المثال أعلاه يقودنا إلى ملاحظة أن هناك 8220؛ اليقين principle8221. في التداول بين توقعات السوق ونوعية الموقف الذي يمكن أن نتخذها على أساس هذا التوقع. للحصول على 8220؛ picture8221 كبيرة ؛، أي أن تقرر أين هو السوق تتحرك المقبل، نحن بحاجة إلى استخدام المؤشرات المتأخرة. لذلك، كان ذلك أفضل ونحن ندرك نمط السوق، والمزيد من الوقت الذي يتطلب وسعر السوق قد انتقلت بالفعل في اتجاه غير المواتية. وقد تمت مناقشة طريقة مثيرة للاهتمام لمعالجة هذه المشكلة في الكتاب ذكرنا أعلاه (8220؛ العاري الفوركس: تقنيات احتمال مرتفع للتجارة وبدون Indicators8221؛). كما رأينا حتى من العنوان، والكتاب نوصي بعدم استخدام المؤشرات. السبب في ذلك هو أن المؤشرات متخلفة الأسواق. بهذه الطريقة، في رأي المؤلفين، وهناك فرص أفضل للحصول على سعر جيد في حين دخول السوق. نحن نستخدم أطر زمنية متعددة من نفس المؤشرات للحصول على مفاضلة بين الوقت وتوقعات السوق دخول السعر. وكمثال على ذلك، يمكن اتخاذ القرار للدخول عندما نمط السوق التي تنبأ بها M15، M10 ما تؤكده وM5 (أو M1). هذا المؤشر متخلفة الأسواق، بطبيعة الحال. ولكن نظرا لتقلبات السوق، في كثير من الأحيان على سعر جيد يمكن أن تتحقق بفضل تعبئة أجل سريع، واحدة من مزايا كبيرة من التداول الآلي. لسوء الحظ، يمكن أن تقلبات السوق يؤدي أيضا أوامر وقف الخسارة. لذلك حتى لو تمكنت خوارزمية لاتخاذ موقف جيد، قد تضطر إلى إعادة دخول السوق. كل هذا التكرار يجلب خسارة صغيرة، لذلك مطلوب الربح أكثر المحتملة لتبرير اتخاذ موقف. باستخدام المتخلفة 8220؛ picture8221 كبيرة. كما توقعات يمكن أن تساعد في إدارة المخاطر. لذلك، على سبيل المثال، إذا نحن نحاول 8220؛ شراء dips8221. عندما 8220؛ picture8221 كبيرة. يتوقع نحن في وضع الاتجاه، يمكننا وضع أوامر وقف الخسارة عند مسافة أكبر، على افتراض أن الانسحاب يجب أن تكون قصيرة الأجل. حسابي التداول: استراتيجيات الفوز ومنطقهم (وايلي تجارة) تجارة الكمية: كيفية بناء بنفسك حسابي تجارة الأعمال (ايلي تجارة) الحجز على تجارة الفوركس: الدليل الكامل لاستراتيجيات التداول مربحة (وايلي تجارة) استراتيجيات التداول الآلي استراتيجيات التداول الآلي وقد تم تصميم العرض والطلب الموالية للتستر مجموعة من استراتيجيات التداول للاستفادة من المهنية العرض والطلب الاختبار، على أساس نظرية ايكوف الكلاسيكية. تصميم استراتيجية وربما فريدة من نوعها، في بعض النواحي، من حيث أنه لا يستخدم تقنيات التحليل الفني ضمن رمز ويعتمد تماما على تحركات الأسعار وتقلبات السوق من أجل تحديد المجالات الرئيسية من العرض والطلب ومن ثم "العلامات على" ل الاختبارات المهنية التي تحدث في كثير من الأحيان في هذه المجالات الرئيسية. كما لا يوجد التحليل الفني الداخل، وهذا يعني أيضا لم يكن هناك أي تحسين أو منحنى تقنيات المناسب استخدامها في أي نقطة أثناء إنشاء أو اختبار الاستراتيجية - هو الأمثل تماما حسب التصميم الأساسية. يتم إنشاء جميع الاستراتيجيات للاستخدام على منصة TradeStation. كل TradeStation استراتيجيات OLIAME ويمكن الآن الاطلاع على TradeStation TradingApp® المتجر.